Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel.
Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares que são usados por comerciantes quantitativos de hoje. Embora quase qualquer software comercial seja capaz de calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca dói saber como entrar no capô e fazê-lo sozinho.
Saber como calcular os indicadores que você usa dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativo.
Mark da Tradinformed é especializado no uso de sistemas de negociação de excel para backtest e calcula valores para indicadores populares. Ele lançou uma breve postagem no blog e um vídeo que o acompanha exatamente como calcular bandas de bollinger usando o Excel.
Ele começa oferecendo sua própria descrição das Bandas Bollinger e depois explica como elas são calculadas:
A primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel.
Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos.
O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2).
A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.
A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.
Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:
Banda superior Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ I $ 3)
Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)
Este é o passo de vídeo de Mark no cálculo de Bandas Bollinger com o Excel:
Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:
Normalmente, não tenho Bandas Bollinger em minhas tabelas porque acho que eles desordenam os gráficos e se distraem com a ação de preço.
No entanto, muitas vezes os adiciono aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionados. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem precisar ajustar os parâmetros.
3 respostas.
Os cálculos para as Bandas Bollinger Superior e Inferior, conforme indicado na rubrica # 8220; Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: # 8221; está errado.
Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o video) e ele concordou que suas equações estão em erro.
Aqui, as Eqs CORRIGIDAS; & # 8211;
Banda superior de Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F4: F23) * $ I $ 3)
Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F4: F23) * $ J $ 3)
Obrigado por compartilhar!
Parece q ele cometeu um pequeno deslize ao usar períodos diferentes para uma mídia móvel e para o cálculo do padrão padrão: para uma hora com uma célula F4 e para o outro F5, respectivamente.
Só n entendo pq aparece esse & # 8220; três dólares e # 8221 ;. Isso é só uma forma de fixação de células, então so era para aparecer ao símbolo de dólar.
Guia para Excel para Finanças: Indicadores Técnicos.
A Microsoft oferece recursos sofisticados de análise estatística e de engenharia com o Analysis ToolPak. Os gráficos do mercado de ações e os indicadores técnicos relacionados podem ser manipulados usando este serviço, mas não há realmente nenhum recurso específico de análise técnica diretamente no aplicativo do Excel.
No entanto, há uma série de aplicativos de terceiros que podem ser comprados e usados como "complementos" para complementar o pacote estatístico do Excel. Além disso, uma série de indicadores técnicos podem ser criados usando gráficos básicos e fórmulas no Excel. Abaixo está uma visão geral de uma série de indicadores técnicos primários e como eles podem ser criados no Excel.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivô (PP) estão intimamente relacionados aos níveis de suporte e resistência, que são abordados com mais detalhes abaixo. Na sua forma mais simples, um ponto de pivô é calculado tomando a média do preço alto, baixo e de fechamento de um estoque ou de um ativo financeiro (abaixo é um exemplo no Excel.) Os níveis de negociação podem ser facilmente inseridos no Excel ou através de downloads de dados de Yahoo! Finanças, conforme detalhado na seção anterior. Este ponto de pivô constitui a base para níveis de suporte e resistência, conforme detalhado a seguir.
Apoio e resistência.
Os níveis de suporte e resistência são usados para indicar os pontos em que um estoque pode não cair abaixo ou negociar acima, sem uma certa dificuldade. Nesses níveis, um estoque pode ver algum suporte, ou pode quebrar diretamente através dele no caminho para novidades ou altos novos.
Usando pontos de pivô, o primeiro nível de resistência é calculado ao duplicar o ponto de pivô e, em seguida, subtraindo o ponto baixo do intervalo de negociação utilizado. O primeiro nível de suporte também dobra o valor do ponto de pivô, mas subtrai o alto preço de negociação.
Um segundo nível de resistência pode ser calculado adicionando a diferença dos negócios altos e baixos ao ponto de pivô. O segundo nível de suporte subtrai a diferença dos negócios altos e baixos do ponto de pivô.
O terceiro nível de resistência e suporte é calculado da seguinte forma:
Terceira resistência = alta + 2 (PP - baixa)
Terceiro suporte = Baixo - 2 (Alto - PP)
Tabelas dinâmicas.
No Excel, os relatórios da tabela dinâmica ajudam a resumir, analisar, explorar e apresentar dados de resumo básicos. Como tal, é personalizável a análise de indicadores técnicos nos mercados financeiros. De acordo com o Excel, aqui está uma visão geral do que eles podem ajudar um usuário a fazer:
Consulte grandes quantidades de dados de várias maneiras amigáveis. Subtotal e dados numéricos agregados, resuma dados por categorias e subcategorias e crie cálculos e fórmulas personalizados. Expanda e colapse os níveis de dados para concentrar seus resultados e detalhar os detalhes dos dados resumidos para áreas de interesse para você. Mova as linhas para colunas ou colunas em linhas (ou "girando") para ver diferentes resumos dos dados de origem. Filtre, classifique, agrupe e forme condicionalmente o subconjunto de dados mais útil e interessante para permitir que você se concentre nas informações que você deseja. Presente relatórios concisos, atraentes e anotados on-line ou impressos.
Bollinger Bands®
A Bollinger Band é uma banda que traçou dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Abaixo está um gráfico das Bandas Bollinger:
Um blog que fornece uma visão geral da análise técnica para iniciantes forneceu recentemente uma visão geral de como um Bollinger Band pode ser criado no Excel. Abaixo está uma visão geral das entradas primárias:
Coluna, valores e fórmulas para criar:
A = Nome / data da empresa.
Médias móveis.
Uma média móvel é usada para rastrear as tendências da forma como um estoque ou um ativo financeiro é negociado. Destina-se a suavizar as flutuações diárias e a indicar se o ativo pode ser negociado acima, em ou abaixo de certas tendências ao longo do tempo.
Com dados existentes que incluem uma data e níveis de negociação diária, uma média móvel pode ser calculada no Excel. A função "MÉDIA" no Excel será usada para calcular as médias móveis para certos intervalos, como uma média móvel de 50 dias ou 200 dias. Então, pode-se determinar como o recurso está sendo negociado atualmente em relação a essa média móvel.
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa, ou RSI, pode ser calculado no Excel por meio de um cálculo direto da célula. O RSI é um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um activo. É calculado usando a seguinte fórmula:
RS é igual à Média de x dias de encerramento, dividido pela média de encerramento de x dias.
Adicionando bandas bollinger em excel
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1 comentários:
Você pode postar o conteúdo da rotina BB_1 Sub? Isso seria muito útil.
Adicionando bandas bollinger em excel
Bollinger Band foi desenvolvido por um comerciante técnico John Bollinger em 1980. Uma banda traçou dois desvios padrão longe de uma média móvel simples é Bollinger Band. O preço do estoque é marcado por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Bandas Bollinger são um indicador de volatilidade para os preços das ações.
Como interpretar Bollinger Band?
Bollinger é uma estratégia eficaz. Interpretar a Banda de Bollinger ajudará a encontrar a volatilidade das ações para tomar decisões da Buy ou Sell. A venda é considerada quando Bollinger Bands está distante. A compra é considerada quando as Bandas Bollinger estão próximas.
Usuários alvo.
Essas bandas são úteis na comparação do preço das ações pela ação de indicadores para tomar decisões comerciais. Bollinger Bands são amplamente utilizados entre os comerciantes. Poucos comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band mais baixa. Eles saem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Alguns comerciantes saem quando o preço ultrapassa a Banda superior de Bollinger. Além dos especialistas em finanças, a Organização da Aviação Civil Internacional também está usando as bandas de Bollinger como um indicador de segurança para medir a eficiência da segurança, determinando a taxa de acidentes.
Exemplo: Determinar a volatilidade nos dados de estoque históricos.
Vamos usar Bollinger Band para analisar a volatilidade nos dados históricos do estoque. Neste exemplo, estamos levando dados de amostra de janeiro a março. Os quatro valores gravados são Open, High, Low e Close.
Bollinger Bands consiste em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que normalmente é configurada em média móvel de 20 dias (Purple Color). As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. A banda Bollinger superior é indicada em cor verde. A banda Bollinger inferior é indicada em cor vermelha. O preço de fechamento é indicado com a cor azul. (Conforme mostrado na imagem abaixo)
Como usar nosso modelo?
Selecione o multiplicador de desvio padrão necessário no menu suspenso fornecido no arquivo do Excel (link de download gratuito no final do blog).
Com base no desvio padrão e no multiplicador, os valores de Lower Bollinger e Bollinger superior são atualizados. Podemos decidir se quer comprar ou vender com base no gráfico. Como podemos ver a partir do gráfico Imagem acima, a instância 1 está acima do Alto Bollinger (Verde). Estes são considerados períodos de venda. A venda desses períodos resultará ser lucrativa. Considerando que, Instances 2 está abaixo da banda Bollinger inferior (Red). Este período é considerado como período de compra, pois o preço é baixo e é um momento apropriado para investir.
Se você quiser personalizar o seu modelo onde você pode baixar diretamente os dados do site de terceiros ou mesmo se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aqui.
19 Mar, 2015 Excel for Commerce 0 Comentários bollinger bands, bollinger bands template, investment tool, stock investment tool,
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Excel Gráficos.
Excel Gráficos.
Re: Excel Gráficos.
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Re: Excel Gráficos.
2. Existem 4 séries de taxas, Open, High, Low e Close.
2. Segunda Linha (Banda Média, em Gráfico de Linha). Então.
3. Terceira linha (faixa inferior, na tabela de linhas) e, finalmente.
Re: Excel Gráficos.
Peltier Technical Services, Inc.
Re: Excel Gráficos.
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Análise técnica no Excel: Parte I e # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela de conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos # 8220; Análise técnica no Excel & # 8221; exploraremos como os comerciantes podem usar o Excel para aplicar análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá a computação de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma folha de cálculo de backtesting da estratégia comercial (na Parte III). Backtesting envolverá geração de sinais de compra e venda com base em indicadores TA e computação de estratégia P & # 038; L. Nós gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão realizados usando funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e posterior. Não usaremos macros VBA / custom Excel. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel onde usaremos fórmulas alguns indicadores de análise técnica comuns, tais como: média móvel simples, bandas Bollinger e média móvel exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo para que você possa usá-lo para sua própria análise de dados de mercado ou como base para a construção de suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para o cálculo da média móvel simples, Bandas Bollinger e média móvel exponencial conforme descrito nesta publicação.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo o 3 de setembro de 2013 e # 8211; 28 de fevereiro de 2014. O SPY é um índice S & P500 de rastreamento ETF. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço, volume e timestamp do preço da OHCL. Disclaimer: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para baixar e # 8211; clique com o botão direito do mouse e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como ... & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo básico.
A média móvel simples (SMA) é simplesmente o preço médio sobre o último N número de barras. Vamos calcular o SMA para fechar os preços do nosso arquivo de dados de amostra.
Vamos calcular uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento SPY (coluna D). Deixe o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e escrevemos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (uma vez que a linha 21 é a primeira que possui dados suficientes para calcular o SMA de 20 dias):
Depois de retornar para salvar a fórmula, você deve ver o valor '164.57' ou próximo da célula G21. Para calcular SMA-20 para todas as células restantes abaixo de & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito dessa célula. Agora você deve ver os valores na coluna G calculados para o restante dos preços SPY.
Generalizando o Cálculo SMA.
Agora, calculamos valores médios simples de 20 dias na coluna G. É ótima, e, se quisermos calcular agora SMA de 50 dias ou 200 dias? Atualizar os valores da fórmula sempre que quiser mudar o intervalo do SMA é bastante tedioso e propenso a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico, adicionando um & # 8220; comprimento & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos fazer referência ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo de SMA genérico na nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena tabela no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetros de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, digite "Nome da variável", na célula P1 digite "Valor". Na célula O2 vamos digitar o nome da nossa variável: "PERÍODO". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar o período de tempo para o cálculo do SMA generalizado. Alterar esta variável irá desencadear o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para o nosso indicador de SMA genérico. Na célula H2 insira esta fórmula:
Vamos dissecar esta fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIODE da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de coluna e linha para congelar a referência à célula P2 enquanto copiamos a fórmula SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar com a função OFFSET Excel. OFFSET retorna um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas de números e colunas de uma dada & # 8220; referência & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), a segunda é uma expressão que calcula a primeira linha do intervalo com base no parâmetro do valor do comprimento ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Fechar (- 4), o valor negativo representa o deslocamento para a esquerda enquanto o positivo é deslocado para a direita da célula de referência e o último parâmetro da função com o valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que em nosso caso é apenas uma coluna: D (FECHAR).
Removendo erros de fórmulas.
Agora, você notará que as primeiras linhas na coluna têm o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET passa pela borda da planilha para algumas linhas. Existe uma série de várias técnicas para ocultar valores de erro no excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, complica as fórmulas celulares e dificulta a leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente esconder os valores de erro, estar mudando a cor do primeiro plano para o branco. Para alterar a cor da fonte da célula para o branco e não usar nenhum ressalto de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N No Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realçar regras de celular - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova rotina de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado" e, em seguida, configure a cor de preenchimento para branco e a cor da fonte para branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Bollinger Bands é um indicador simples mas útil que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio de preços atual de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis e # 8211; As bandas se ampliam, nos períodos de calma relativa. Eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço atual for próximo ou cruzado da banda superior & # 8211; O preço é considerado no território de sobrecompra, enquanto o preço aproxima a faixa baixa cruzada e # 8211; o mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando base móvel simples ou média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste em três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima e uma abaixo da média móvel, usualmente em 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (coberta abaixo) dá mais peso à ação de preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos nervoso. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (ver instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que tem dados suficientes para SMA de 14 dias é a linha 15 (uma vez que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, então na célula I15 escrevemos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Fechar das células D2: D15 ao valor SMA.
Aqui, a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão da SMA. A fórmula Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor em 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores da banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clique duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o resto do intervalo de dados.
Computação de banda Bollinger generalizada.
Agora, e a generalização da fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas sempre que quisermos calcular bandas de Bollinger para diferentes números de desvios padrão de MA ou quando mudamos o comprimento médio móvel.
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis genéricas à direita da planilha. Digite "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula em I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 e # 8211; que aponta para a nossa variável na célula P3 contendo o número de desvios padrão para as bandas e calcula o deslocamento com base na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula no passo anterior é que substituímos + após H15 com o & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão da SMA, e tivemos que mudar o deslocamento para a coluna de preços, aviso -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o resto das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis "PERIOD" e "Std devs" nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista este vídeo com instruções para adicionar um gráfico Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média móvel exponencial.
A média movente exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como "média móvel ponderada exponencialmente" # 8221 ;.
Instruções de cálculo.
Usaremos a coluna K para calcular EMA. Vamos definir o nosso valor PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula no topo da nossa folha e ter alguns valores que podemos ver ao entrar nas fórmulas. Podemos definir PERÍODO para qualquer valor depois de ter terminado e ter EMA (e SMA) automaticamente recalculados. Na célula K2, nós estabelecemos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor de fechamento (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos "semear" a computação EMA com algum valor sensível.
Nesta fórmula, multiplicamos o preço Fechar (D3) da linha pela função do expoente, usando $ P $ 2 para fazer referência à nossa variável "número de períodos" e adicione ao resultado o valor EMA anterior (K2), multiplicado por "1- o expoente" . Esta é a fórmula EMA padrão.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte da nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de Análise de Movimento Médio Simples, Bollinger Bands e Exponential Moving Average para o nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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Exemplo: Determinar a volatilidade nos dados de estoque históricos.
Vamos usar Bollinger Band para analisar a volatilidade nos dados históricos do estoque. Neste exemplo, estamos levando dados de amostra de janeiro a março. Os quatro valores gravados são Open, High, Low e Close.
Bollinger Bands consiste em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que normalmente é configurada em média móvel de 20 dias (Purple Color). As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. A banda Bollinger superior é indicada em cor verde. A banda Bollinger inferior é indicada em cor vermelha. O preço de fechamento é indicado com a cor azul. (Conforme mostrado na imagem abaixo)
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19 Mar, 2015 Excel for Commerce 0 Comentários bollinger bands, bollinger bands template, investment tool, stock investment tool,
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2. Existem 4 séries de taxas, Open, High, Low e Close.
2. Segunda Linha (Banda Média, em Gráfico de Linha). Então.
3. Terceira linha (faixa inferior, na tabela de linhas) e, finalmente.
Re: Excel Gráficos.
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Nesta série de três partes ou artigos # 8220; Análise técnica no Excel & # 8221; exploraremos como os comerciantes podem usar o Excel para aplicar análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá a computação de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma folha de cálculo de backtesting da estratégia comercial (na Parte III). Backtesting envolverá geração de sinais de compra e venda com base em indicadores TA e computação de estratégia P & # 038; L. Nós gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão realizados usando funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e posterior. Não usaremos macros VBA / custom Excel. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel onde usaremos fórmulas alguns indicadores de análise técnica comuns, tais como: média móvel simples, bandas Bollinger e média móvel exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo para que você possa usá-lo para sua própria análise de dados de mercado ou como base para a construção de suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para o cálculo da média móvel simples, Bandas Bollinger e média móvel exponencial conforme descrito nesta publicação.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo o 3 de setembro de 2013 e # 8211; 28 de fevereiro de 2014. O SPY é um índice S & P500 de rastreamento ETF. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço, volume e timestamp do preço da OHCL. Disclaimer: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para baixar e # 8211; clique com o botão direito do mouse e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como ... & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo básico.
A média móvel simples (SMA) é simplesmente o preço médio sobre o último N número de barras. Vamos calcular o SMA para fechar os preços do nosso arquivo de dados de amostra.
Vamos calcular uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento SPY (coluna D). Deixe o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e escrevemos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (uma vez que a linha 21 é a primeira que possui dados suficientes para calcular o SMA de 20 dias):
Depois de retornar para salvar a fórmula, você deve ver o valor '164.57' ou próximo da célula G21. Para calcular SMA-20 para todas as células restantes abaixo de & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito dessa célula. Agora você deve ver os valores na coluna G calculados para o restante dos preços SPY.
Generalizando o Cálculo SMA.
Agora, calculamos valores médios simples de 20 dias na coluna G. É ótima, e, se quisermos calcular agora SMA de 50 dias ou 200 dias? Atualizar os valores da fórmula sempre que quiser mudar o intervalo do SMA é bastante tedioso e propenso a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico, adicionando um & # 8220; comprimento & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos fazer referência ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo de SMA genérico na nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena tabela no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetros de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, digite "Nome da variável", na célula P1 digite "Valor". Na célula O2 vamos digitar o nome da nossa variável: "PERÍODO". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar o período de tempo para o cálculo do SMA generalizado. Alterar esta variável irá desencadear o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para o nosso indicador de SMA genérico. Na célula H2 insira esta fórmula:
Vamos dissecar esta fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIODE da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de coluna e linha para congelar a referência à célula P2 enquanto copiamos a fórmula SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar com a função OFFSET Excel. OFFSET retorna um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas de números e colunas de uma dada & # 8220; referência & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), a segunda é uma expressão que calcula a primeira linha do intervalo com base no parâmetro do valor do comprimento ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Fechar (- 4), o valor negativo representa o deslocamento para a esquerda enquanto o positivo é deslocado para a direita da célula de referência e o último parâmetro da função com o valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que em nosso caso é apenas uma coluna: D (FECHAR).
Removendo erros de fórmulas.
Agora, você notará que as primeiras linhas na coluna têm o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET passa pela borda da planilha para algumas linhas. Existe uma série de várias técnicas para ocultar valores de erro no excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, complica as fórmulas celulares e dificulta a leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente esconder os valores de erro, estar mudando a cor do primeiro plano para o branco. Para alterar a cor da fonte da célula para o branco e não usar nenhum ressalto de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N No Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realçar regras de celular - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova rotina de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado" e, em seguida, configure a cor de preenchimento para branco e a cor da fonte para branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Bollinger Bands é um indicador simples mas útil que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio de preços atual de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis e # 8211; As bandas se ampliam, nos períodos de calma relativa. Eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço atual for próximo ou cruzado da banda superior & # 8211; O preço é considerado no território de sobrecompra, enquanto o preço aproxima a faixa baixa cruzada e # 8211; o mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando base móvel simples ou média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste em três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima e uma abaixo da média móvel, usualmente em 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (coberta abaixo) dá mais peso à ação de preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos nervoso. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (ver instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que tem dados suficientes para SMA de 14 dias é a linha 15 (uma vez que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, então na célula I15 escrevemos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Fechar das células D2: D15 ao valor SMA.
Aqui, a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão da SMA. A fórmula Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor em 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores da banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clique duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o resto do intervalo de dados.
Computação de banda Bollinger generalizada.
Agora, e a generalização da fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas sempre que quisermos calcular bandas de Bollinger para diferentes números de desvios padrão de MA ou quando mudamos o comprimento médio móvel.
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis genéricas à direita da planilha. Digite "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula em I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 e # 8211; que aponta para a nossa variável na célula P3 contendo o número de desvios padrão para as bandas e calcula o deslocamento com base na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula no passo anterior é que substituímos + após H15 com o & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão da SMA, e tivemos que mudar o deslocamento para a coluna de preços, aviso -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o resto das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis "PERIOD" e "Std devs" nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista este vídeo com instruções para adicionar um gráfico Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média móvel exponencial.
A média movente exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como "média móvel ponderada exponencialmente" # 8221 ;.
Instruções de cálculo.
Usaremos a coluna K para calcular EMA. Vamos definir o nosso valor PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula no topo da nossa folha e ter alguns valores que podemos ver ao entrar nas fórmulas. Podemos definir PERÍODO para qualquer valor depois de ter terminado e ter EMA (e SMA) automaticamente recalculados. Na célula K2, nós estabelecemos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor de fechamento (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos "semear" a computação EMA com algum valor sensível.
Nesta fórmula, multiplicamos o preço Fechar (D3) da linha pela função do expoente, usando $ P $ 2 para fazer referência à nossa variável "número de períodos" e adicione ao resultado o valor EMA anterior (K2), multiplicado por "1- o expoente" . Esta é a fórmula EMA padrão.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte da nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de Análise de Movimento Médio Simples, Bollinger Bands e Exponential Moving Average para o nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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